BATS & TBATS 오늘은 BATS와 TBATS에 대해 알아본다. 여러개의 계절성을 가지는 시계열이 존재한다. 아래의 이미지를 보자. 전기 수요의 경우 9시부터 18시, 평일이 주말보다 높다. 이 경우 2가지의 계절성을 가진다. 2개 이상의 계절성을 가질 때, SARIMA(Seasonal ARIMA) 모델을 사용하면 안된다. 왜냐하면 애초에 SARIMA 모델은 단일 계절 주기를 가정하기 때문이다. 이를 처리하기 위해 BATS와 TBATS를 사용한다. BATS (Box-cox, ARMA erros, Trend, Seasonal components) BATS는 지수평활법( Exponential Smoothing)을 연장한 버전이다. 구체적으로 알아보자. Box-Cox - 평균과 분산을 안정화시켜, 정상성..